Money Management
Das Wichtigste im Trading ist das Money Management. Ohne Wenn und Aber! Hier zeige ich eine einfache aber sehr sinnvolle Herangehensweise bezüglich des Risiko- und Money Managements. Ich habe unzählige Stunden in RMM gesteckt und stetig ausgebaut und verfeinert, so dass noch andere Parameter in die Berechnung mit einfließen.
Der mögliche Profit ist erstmal irrelevant und nicht entscheidend. Wir wollen am Markt dauerhaft überleben und uns über Wasser halten. Ein gutes MM ist die Garantie am Markt zu bleiben, auch wenn es mal länger nicht läuft. Denn irgendwann wird der Markt gegen einen laufen.
Egal nach welcher Methode man tradet, ohne ein konservatives MM wird man dauerhaft nicht profitabel sein. Wie und welches Risiko man eingeht, hängt natürlich von der jeweiligen Strategie und Methode ab. Pauschal kann man dies nicht beantworten.
Meine Strategien sind alle programmiert und gebacktestet. Das macht die Kalkulation des MM einfacher. Der Backtest gibt Aufschluss, wie die Strategie in der Vergangenheit performt hat und wie hoch der max. Draw Down war. Auch wenn man dies nicht 100% ins Livetrading transferieren kann, so muss man doch irgendwann mit einem mindestens ähnlichen Rückgang rechnen.
BEISPIEL: Strategie 1 hat einen max. Drawdown von 10000$. Die Margin die ich hinterlegen muss um 1 Kontrakt zu kaufen beträgt 5000$. Bei Swingstrategien muss man auch die Übernachtmarging berücksichtigen. Um jetzt diese Strategie zu traden, sollte ich mindestens die Summe von max DD + Margin (10000 + 5000 = 15000$) reservieren! Habe ich nur 10000$ zur Verfügung, kann ich die Strategie nicht handeln! Ich möchte ja auch traden, wenn ich im fortgeschrittenen DD bin. Würde der DD über 5000$ steigen wäre ich handelsunfähig!
Margin einiger Werte: Corn (C): 2363$, E-Mini S&P500 (ES): 5000$, Gold (GC): 11475$, Dax Future (FDAX): 11570€
Bei mehreren Systemen kalkuliert man für jede Strategie den Mindestbetrag den man reservieren sollte und zählt dann alles zusammen.
Zu einem MM gehört natürlich auch eine profitable Strategie! Wenn die Strategie kein Geld im Livetrading abwirft, dann hilft mir auch das beste MM nichts.